数说宽基指数增强型基金年报／一季报

管理规模:2022年一季度末宽基指数增强型基金资产管理总规模为1337.5亿元，较2021年四季度末下降9.51%中证1000指数增利基金季度规模环比增长24.85%，其他指数增利类别均出现不同程度的规模缩水持有人结构:2021年年报中，沪深300指数基金平均机构持股比例最高，中证1000指数基金次之，上证50指数基金最低中证1000指数涨幅基金平均机构持股比例涨幅最大行业偏离度:2021年年报中，宽基指数增强型基金的平均行业偏离度较2021年中报有所下降沪深300指数涨幅基金在化工，食品饮料，TMT等领域平均超配比例较高，中证500是指机械设备，电力设备，电子等行业平均超配比例较高，上证50指数涨幅基金相对超配食品饮料，电力设备，医药等板块成份股偏离度:2021年年报中，宽基指数增强型基金平均成份股偏离度较2021年中报有所下降，成份股外主动配置比例上升2022年一季度，宽基指数增强型基金前十大重仓股平均偏离度较2021年四季度有所上升上证50指数增利基金平均离差最高，中证1000指数增利基金最低因子特征:2021年末，沪深300指数增利基金的相对负敞口在规模因子上有所放大，而品质因子，成长因子等一些基本面因子呈现明显的正敞口中证500指数增强基金在品质因子和成长因子上表现出明显的正暴露，但相对暴露水平低于过去十年的历史平均水平上证50指数增强基金在贝塔因子，波动因子，动量因子上的正向敞口比较明显，与历史平均水平基本相当风险:地缘政治风险，新冠肺炎疫情控制，海外加息政策进程，国内政策和经济复苏不及预期，导致股市波动的风险

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编辑：燕梦蝶